Frente a la fachada de los pies de San Pablo está el CONVENTO DE LA PIEDAD, de religiosas dominicas, en el que llama la atención el tejaroz saliente con celosías. Fue edificado a finales del siglo XVI y principios del XVII en piedra, ladrillo y tapial. La iglesia tiene planta octogonal cubierta por una cúpula con yeserías barrocas. El retablo mayor es rococó, diseñado por fray Juan Martínez y realizado por Argüelles en 1749. En uno de los altares laterales, del siglo XVII, está la talla de un Crucificado con pinturas del XVI.